filtro Kalman

 

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Tema: filtro Kalman

  1. #1
    1 Adjunto(s) Se adjunta un análisis de tendencias. S actúan de manera similar a los promediadores móviles, excepto que brindan información sobre el estado actual en lugar del estado, ya que fue hace la mitad de su período de promediación y, por lo tanto, son más sensibles a los ajustes en el estado, por lo que se fijan en la tendencia más rápido, pero sin muchos sobreimpulsos o Gibbs (es decir, sonando). También son inteligentes para realizar un seguimiento de sus errores y corregir otro paso para dar cuenta de esto. (Hablando muy libremente). Se configura como un indicador hecho a medida. Las notas sobre su uso se encuentran en la parte superior del registro; comentarios bienvenidos. Tiene que ser rápido (al menos un orden de magnitud más rápido que el estimador de mínimos cuadrados). GL/GT.

    https://www.forexycfds.com/attachmen...6749736730.mq4

  2. #2
    Si le gusta el scalping de la acción del precio, considere poner un Kalman de 100 períodos en el 1M. Sirve como filtro, sin juego de palabras. Busque largos si el precio está por encima de la línea Y la línea tiene una pendiente ascendente. Busque posiciones cortas cuando el precio esté por debajo de la línea Y la línea esté descendiendo.

  3. #3
    V.anandv Sé que es un poco tarde para este hilo, pero acabo de publicar un código de Octave para la aplicación de un filtro de Kalman para la acción del precio en mi blog aquí.
    http://dekalogblog.blogspot.com/2012...completed.html

  4. #4
    Soy newbee en este comercio de mercado de divisas. Estoy muy entusiasmado por saber más sobre los filtros kalman que se utilizan para detectar las tendencias en los mercados del mercado de divisas. Quiero ver la implementación de KF en el mercado de divisas usando Matlab o C/C . ¿Alguien tiene esto? Por favor asiste. Gracias.

  5. #5
    Hola Rick, ¿simplemente tienes un filtro funcionando? Si es así, comience dos, vaya a sus ventanas de posesiones, coloque ambos en -1 y uno también en AccDegain en 1, y cero en el otro lado. (Ejecutar 3 no es un problema, ya que no son computacionalmente intensivos). Luego vaya a los colores en cada uno, y coloque Color 0 a Aqua, y en el otro grupo Color 0 a Blue. Solo tenga en cuenta que esto es muy prototipo, tiene algunos errores y no se debe confiar.

  6. #6
    Cita Iniciado por ;
    Lo siento, estuve un poco ocupado, pero principalmente observo la línea central del cajero automático eurjpy, también si falla, cerraré. Entiendo que fue una simple llamada, pero tienes que empezar en alguna parte
    Y perdón por sus errores ortográficos ilimitados... De todos modos, aquí está el gráfico:
    En mi indicador no están las líneas azul claro y azul oscuro. . .¿Qué ocurrió?

  7. #7
    Me acobardé y cerré, se había visto un poco dudoso en los 15 minutos. Muy bien, 22 pips comprarán algunas cervezas, de todos modos ... De todos modos, he intentado escalar el filtro para que obtenga aproximadamente las mismas líneas en varios marcos de gráficos (la forma en que diría, aumente un promedio de 20 puntos a 80 puntos , pasando de un marco de 1 hora a 15 minutos), aunque no siempre funciona y le gustaría. Sin embargo, las relaciones entre los tres parecen mantenerse bien. Salud...

  8. #8
    Estuve un poco ocupado, pero principalmente observo la línea central del cajero automático que es eurjpy, y si falla, cerraré. Me doy cuenta de que fue una decisión fácil, pero tienes que empezar en algún lugar
    Y perdón por las ilimitadas faltas de ortografía... De todos modos, a continuación se muestra el gráfico:

  9. #9
    Cita Iniciado por ;
    Se ve bien, ¿puedes mostrarnos tus reglas para operar con esto?
    Lol - Ojalá pudiera, pero los estoy aprendiendo yo mismo a medida que avanzo. Los filtros de Kalman son básicamente amantes de las modas, pero mientras que en una media móvil colocas la longitud de este promedio, en un filtro pones el nivel de cancelación de ruido. Lo que estoy haciendo ahora es tener 3 seguidores en pares de tipo de tendencia (principalmente Aud/USD, USD/CAD y EUR/JPY). El USD/JPY está definitivamente descartado para hoy, a menos que quiera operar en gráficos mensuales.
    Lo que realmente hago es poner a un seguidor con su línea de tendencia bastante suave a lo largo de la tendencia, como promediadores, en los que tiene que elegir la longitud promedio, en esto intenta colocar el AccDegain (reducción de ganancia de aceleración) alrededor de 0 Con eso también dejo en las estaciones de desviación, que me dan una idea de este canal que la tendencia debería seguir junto con si de hecho es una tendencia, y recojo posiciones largas (en caso de que la tendencia sea alcista) generalmente en la parte inferior punteada. línea amarilla, y en la parte superior si la tendencia sigue siendo bajista, entonces, como se haría con un promedio móvil, espere un colapso en la siguiente línea amarilla, o decida un stop-loss en las líneas carmesí. Junto con los otros dos seguidores, uno está configurado para ser sensible al ruido (que se comporta como un promedio a corto plazo) configurando su deganancia en 1 debajo de la deganancia de la línea central, lo que lo hace unas 10 veces más sensible al ruido. el ruido. Mientras que otra que es poniendo la que está por encima de la de este 20, unas diez veces menos sensible. (Estoy cambiando eso a dB para que sea más fácil para mí pensar en...). Entonces, el más rápido (que tengo en azul claro) brinda advertencias de cambios en la administración, mientras que el más lento (en azul oscuro) brinda un piso razonable para operar. FWIW, dio una muy buena señal de compra poco después de la apertura de Asia en eurjpy, lo colocaré en un segundo. En los dos seguidores secundarios (el 1 y el -1) apago las líneas de desviación ya que desprecio el desorden en mi pantalla...

  10. #10
    Se ve bien, ¿nos mostrarás todos tus principios para cambiar esto?

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