Tema: MetaTrader BackTesting, �confiable o no?

1 Adjunto(s) He descubierto que muchas personas est�n usando MetaTrader 4. Estoy seguro de que la mayor�a de las personas que utilizan MetaTrader y Strategy Tester para respaldar los EA ahora saben c�mo importar informaci�n de un minuto de calidad decente. Sigue siendo un proceso tedioso, pero vale la pena para aumentar la calidad del modelado. Se adjunta un documento pdf que le guiar� a trav�s del procedimiento. Me sorprendi� comparar el feed con los datos de Alpari. Digno de una mirada. Esta conexi�n es solo la versi�n html del documento:


http://forexfun.blogspot.com/2006/05...atrader-4.html

Me imagino que me ruega que me pregunte qu� tan confiable es la prueba de respaldo.

https://www.forexycfds.com/attachmen...1716710721.pdf

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El backtester de MT4 no incluye spreads ni comisiones que pueden convertir a un ganador en un perdedor.

Y del otro lado tambi�n. Dado que con 1 data no posee todos los ticks en tiempo real, MT4 estima exactamente qu� precios de oferta/demanda podr�an haber estado disponibles en cualquier momento. Un sistema podr�a ser M�S rentable. Lo que podr�a haber sido una entrada larga en 1.2345 puede terminar siendo una entrada deslizada en 1.2353 (como ejemplo) del probador de energ�a. O si especifica un deslizamiento de 0 o un pip, ni siquiera registrar� una orden, se perder�, porque el probador nunca tiene que ver el punto/�rea de precio preciso en el que su EA desea ingresar. Solo puede llevar su EA a un punto aproximado de finalizaci�n utilizando el probador de energ�a. Luego, debe probarlo en tiempo real en una demostraci�n... Y luego, si tiene �xito, pru�belo con microapalancamiento en una cuenta real antes de comprometerse con �l.

El backtester de MT4 no incluye diferenciales ni comisiones que puedan convertir a un ganador en un perdedor.

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Yo, me gustar�a entender qu� es lo que realmente afecta ese par�metro. es decir. �Qu� hago para que se acerque al 100%? Y cuando cargu� los datos de M1, �por qu� diablos no se acerca al 100%? O tal vez en otras palabras, �qu� demonios mide realmente este par�metro?

Calidad del modelado: la calidad de los ticks modelados durante la prueba, en porcentajes. El modelado se muestra elementalmente como una banda en la siguiente l�nea del informe. La banda puede funcionar como uno de los tres colores: Gris: este componente de los datos no se involucr� en las pruebas. El color gris puede aparecer cuando se especific� un rango de fechas en la configuraci�n de la prueba; Rojo: no se realiz� el modelado en este espacio debido a la falta de informaci�n disponible de un per�odo de tiempo menor. En ese momento, solo se utiliz� la informaci�n del per�odo de tiempo seleccionado en la configuraci�n de prueba; Verde: se ha realizado un modelado en este espacio. Y cuanto m�s brillante es el color, mayor calidad de modelado. Por ejemplo, al analizar en el per�odo H1, la banda de color verde oscuro significa que se utiliz� informaci�n del per�odo M30 para la prueba, y tambi�n la m�s brillante indica que se utilizaron datos de M1; Atenci�n: si se seleccion� el m�todo m�s r�pido (solo precios de apertura) en la configuraci�n de prueba, toda la banda ser� rojiza. En ese momento, se escribir� n/a (no se ha realizado el modelado) en el campo Calidad del modelado;

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Estoy preguntando sobre la confiabilidad de las capacidades de prueba posterior de MT4. Espec�ficamente el par�metro de calidad del modelado. En ciertos casos, con los datos optimizados de Alpari, la calidad de la simulaci�n es del 70 % al 80 %. �Ser�a posible sacar alguna conclusi�n sobre la utilidad de una estrategia con tales atributos de modelado?

Yo, me encantar�a entender qu� es lo que realmente afecta ese par�metro. es decir. �Qu� hago para que se acerque al 100%? Y si he cargado los datos de M1, �por qu� diablos no se acerca al 100 %? O tal vez en otras palabras, �qu� demonios mide realmente este par�metro?

�Gracias! Despu�s de revisar la pesta�a 'especialista', entend� que la secuencia de comandos del convertidor de per�odo se ejecut� con �xito a pesar de que el proceso sigui� consumiendo el 100% del tiempo de mi CPU. He convertido con �xito todos los per�odos y ahora obtengo una calidad de modelado del 90%. Es bueno ver que los resultados son ligeramente m�s confiables despu�s de haber sido ilustrado por su art�culo. Todav�a tengo que realizar ninguna prueba de avance. Ah� es donde estar� la verdadera prueba.

Es una pena que MT4 no tenga un indicador de mejora. En general, no deber�a tomar 20 minutos para convertir en el intervalo de 1 minuto. Esto es subjetivo determinado por la tasa de esta computadora. Es posible saber qu� sucede con el convertidor de intervalos haciendo clic en la pesta�a de especialistas que se muestra a continuaci�n:
Puede ver que claramente dice que el convertidor de intervalos est� adjunto. Una vez que se complete el convertidor de intervalos y se pueda eliminar de forma segura, ver� en la parte superior de la terminalxxx Registro(s) compuesto(s), consulte a continuaci�n
Espero que esto ayude

Gracias Mack, la gu�a es bastante esclarecedora y est� bien escrita. El convertidor de intervalos est� tardando una eternidad en mi propia terminal. Todav�a estoy esperando que termine de cambiar de 1 m a 5 m desde que escribo esto. No con cualquier indicador de este progreso no ayuda. Voy a tener que cancelar el proceso y volver a intentarlo si no se hace en los pr�ximos 20 minutos.

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Supongo que me pide que me pregunte qu� tan confiable es volver a estudiar.

No entiendo muy bien, �preguntas sobre la confiabilidad de las pruebas retrospectivas en MT4 espec�ficamente? �O realmente est� cuestionando la confiabilidad de las pruebas retrospectivas en general?

Estoy preguntando sobre la confiabilidad de las capacidades de prueba de MT4. Espec�ficamente el par�metro de calidad del modelado. En ciertos casos, con los datos optimizados de Alpari, el grado de modelado es del 70 % al 80 %. �Ser�a factible tomar alguna decisi�n sobre la utilidad de una estrategia con pocos atributos de modelado?